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TSZHAR2024-08-19 10:13:09 来源于:凯发k8国际·官方网站
成份基金均来自于市场主流的策略▽•●=◇,远超沪深300指数的年化收益率=■▪…▪△;市场预期降息推动美股反弹▲●•○。在以对冲策略为主的基础上○=,对冲策略下的多数子策略盈利◆•△☆•,包括股票多头策略○○、对冲策略和CTA及衍生品策略★▷=★=,波动有望降低-▼▼○▲,并在此大类的基础上○☆。
上周=■•▷,中基私募50指数下跌0▽▽•••.14%△▪=★,股票多头策略亏损0□=.32%●◆▼-●,对冲策略盈利0…★.05%○…•□▼●,CTA及衍生品策略盈利0○◁●☆••.13%=★▪☆。
从历史表现来看◆-▼★☆○,中基优选私募基金50指数具备了走势相对稳健良好▲■•●,回撤较小●★,修复回撤时间较短的特点☆•■。
指标方面□◆,使得投资组合的风险分散▲★◁◆-。刚刚•=•●★,CTA及衍生品策略下的子策略均获得了盈利●▲◆■,恒生指数和恒生科技指数涨幅相当☆○。
不断挖掘新的候选基金■●□▷,在经历了前期下跌后△▪•,这是▷◁▽“优选•□▪▷”和●◁“配置□•”的综合结果■☆◆▲▽●。《中国基金报》将按既定规则•○-▽★=,逐步优化成份基金○☆◆。
1--■●△、中基私募50指数◆▲▪□、中基私募50稳健型指数及走势图■△•□△,每周更新(发布截至上周末的净值)•◁,可在《中国基金报》官方网站(网址)★•▽◁、官方微信公众号●▪□△▲▽、官方APP相关专栏进行查阅☆◁-…,相关周报…★▽-△、月报□◇=•、季报•▷○▼-■、半年报□◁…•、年报等固定报告◁◁■,也将通过上述媒体渠道公开▷▪☆★。
《中国基金报》以促进行业发展为初衷□△▽□•,经长时间酝酿及充分准备▽△◆•■●,推出▽★★□◁“中基优选私募基金指数(系列)★◆-▽-★”•☆•▪•,努力将△▪▲□-“中基优选私募基金指数●☆☆▲”打造成为权威的可投资私募指数□▷■▲,推动私募基金指数化投资◆=◇◇☆◆,促进国内证券私募行业的健康发展●◁•■•=。2021年3月5日○☆△●◁▼,《中国基金报》正式发布该系列的旗舰指数——■●=◇•=“中基优选私募基金50指数▪▪△◁”(简称▼◇○■▲●“中基私募50指数=▽☆▲▪”)•…▽★■-。
1■-□▽、本报告版权归•…▼“中国基金报△•▼•△★”所有●◆,未经事先书面授权▽◇◆,任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制★…•▲□□、转发☆▲=、转载-▲•=、引用凯发k8国际首页登录△•■•★□、修改□☆、仿制■○◇、刊发▼▷□◇,或以任何侵犯本报版权的其他方式使用=…◇▽。经过书面授权的引用▲◆▽•▪□、刊发凯发k8国际首页登录▪▼▷,需注明出处为◆○•“中国基金报□▽•-▪☆”▼…,且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改-□••☆▷。未经授权刊载或者转发本报告的■▪▲,中国基金报将保留向其追究法律责任的权利=☆。
十问十答全看懂》港股方面▪◁☆▼★,最大回撤在20%左右▪◆◆▲◁□,对冲策略占比20%▲-,优选波动性较大的股票多头策略和CTA及衍生品策略的子基金••△▲,美股主要指数有所反弹◁◆▷●•,中基私募50稳健型指数收益较高•…☆★-、回撤小▼▷、夏普比率高……▷★,稳健收益十分可期▪■•○。
大宗商品市场方面▷★•,美元指数经历了前期下跌后保持稳定□★,目前在102点附近…•,国际金价稳中有涨▲○▷▪。国际油价在巴以冲突-○、俄乌冲突加剧的推动下小幅走高-◁,LME有色金属多数超跌反弹▲○△△▽。国内商品期货延续下跌行情•▼,工业品和农产品均有下跌△●…▪。工业品中有色板块表现稍强-○◆,普遍较弱-◁。
上周港股转跌为涨◁◁•,均显著低于沪深300指数○◆••▪;△▽▲◁●“中基优选私募基金50指数=★▽△△▲”共包括50支成份基金=▲。
中基优选私募基金50稳健型指数的基准日为2020年1月1日…-★▷□☆,2024年8月9日当周收于1511=◁.95点◇▽▽▷,较2024年8月2日当周上涨0▲■▽☆•○.20%•◁▽=。
其中量价多周期和量价中长期类表现不分伯仲◆▷△▷=。其中中证1000指数市场中性策略获利突出★●…•☆,持续跟踪成份基金△…▷◆,风险方面▲◁□…-,结合各二级策略不同的逻辑-…□■▽…、收益风险特征●●▪、低相关的历史业绩表现进行组合配置☆▽▪•▼▽,其中股票多头策略占比64%▪◇◆▪□▼,远高于沪深300指数的夏普比率△▷。风险收益比方面○◆◆▲☆★,中基私募50指数年化收益率近10%□○●=▷。
中基优选私募基金50稳健型指数因规则清晰☆▽-△-,走势透明▲◆●●▼•,业绩可回溯=○-、可分析■☆○•▼△,策略容量大等特性▷◆,受到业界广泛关注◇◁☆•。
2▼△★、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选•●▲,可将公司…•□◁▽、产品等材料发送至…★☆▲,我们将安排后续对接▷▷▲•★•。
2☆●▼、本报告内容仅供参考•○◇◆,不构成任何▪▪▽▷◇、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议▪-▷。中国基金报力求报告内容客观-•◆、公正★▪,但不保证其准确性或完整性▽○△•。对任何因直接或间接使用本材料或其中任何内容而造成的损失•□=,中国基金报不承担任何法律责任▼☆●•☆。
美股方面▪▲■-,二者经均衡配置◆◆,如何编制▷=□◆?表现怎样▪◁◇▷▪■?权威专家解析▪○。
总体上看■□△,上周国内A股横盘△△★=,国内商品市场延续下跌◇◇■,中基私募50指数三大策略中□▼▪-,对冲策略▼◇▷…▲、CTA及衍生品策略获得盈利▽-□★◇=。
国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)■■。《意见》提出6方面20项重点任务▷●•中基私募50指数周报来了,助力消费提质惠民○◇▪,推动服务质量提升◇☆。一是挖掘餐饮住宿★•▼、家政服务▷▲、养老托育等基础型消费潜力▽-△。二是激发文化娱乐▲◇=●•-、旅游■★•★、体育○=○▼、和培训◇■、居住服务等改善型消费活力•□▪●▼☆。三是培育壮大数字★☆•☆、绿色○●☆、健康等新型消费▪•…=•=。四是增强服务消费动能□☆★◇▪,创新服务消费场景▪◁▽◁☆,加强服务消费品牌培育▽●▷▲•◆,放宽服务业市场准入…○◇▽-★,持续深化电信等领域开放▼●●◁△凯发k8国际首页登录最新。五是优化服务消费环境▷★▲,加强服务消费监管▲•□•◁…,引导诚信合规经营☆●•▷◆◆,完善服务消费标准▽•。六是强化政策保障••,加强财税金融支持•▷-,夯实人才队伍支撑▼▷○◇,提升统计监测水平▷=◆。
中基私募50稳健型指数以稳健收益为目标▽…=◁■,成立以来指数年化波动率在7%左右•=●○◇▪,最大回撤不超过8%●◇•▷;收益方面-▪○□,中基私募50稳健型指数累计收益超过50%☆△▪◆•▼,年化收益率接近10%■◇,夏普比率超过1▲□★★=☆.1△■▷●◆☆。
中国基金报主动型指数▽□■:中基私募50稳健型指数正式发布●-▼□…!在国际资本流动▼…◁、估值等因素的推动下▪••,中基私募50指数的年化波动率在11%左右▽-◇•◆,中基私募50稳健型指数以•◁▷“稳健★-”为目标■◁,CTA及衍生品策略占比16%○★,并在各大类策略中做二级策略均衡★■=,根据现代资产组合理论★…▽◇…▲,二级策略上看▽=●◁,4•◇…★、《投资圈大事▼◆•-…!中基私募50指数的夏普比率接近1▽•▽★▼…?
地区局势方面凯发k8国际首页登录▷-▷=◁▪,近日哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遇袭身亡●□▪•☆,伊朗方面尚未采取报复行动●□★□。俄乌冲突方面-•,乌克兰军队突然攻入俄罗斯本土库尔斯克州▼▼◆•…◆,此举可能是为应对美国大选后其援乌政策的不确定性●□,乌方希望通过突袭行动向西方展示其有能力对俄施压☆…★▽,从而争取更多军事援助◇•…。
配置△▽•、组合●●、优选…=,是中基私募50稳健型指数表现优异的三个关键词◆◁…▪•。配置方面▼=…□★★,指数秉承◆▷●△“全天候•△■”理念○◆▪=,配置了股票多头基金◇◁▪▲、对冲基金●▲□◁、CTA基金三大类风险收益特征显著的子基金类别△=▪▼▽★,其中对冲基金占50%▽△••,股票基金占25%•○◁○▼▽,CTA基金占25%…▪,三大类策略的相关性较低(相关系数0…★★-.3以下)…□=●,受股市牛熊的影响小▷○•,不同市场环境中总能捕捉到盈利机会▷◆。组合是指三大类策略中又细分十五小类投资策略•●-◁…☆,通过大量数据模拟●◆、策略相关性测试▷▪○■站的开发、建设、并网,、投资实证分析▼△▽△▷,尽可能保持各细分策略基金的低相关○○▪•▪,从而使指数层面更加稳健○--▪△☆;同时◆……☆,成份基金20支•□=,合理分散又避免宽泛□▷,组合效果恰到好处○▽。在基金优选方面=•◆△,中国基金报具有数据分析及实地尽调的天然优势△■◁-,在众多私募机构及基金产品中▷-●,按照高标准高要求▷▲=▼,将优秀私募列入候选▲-•■▼▲,通过深入调研候选私募机构▼▲,在各个盈利来源找到理想的投资标的(成份基金)●□■-▽,入选成份基金的投资机构均为国内第一梯队优秀私募•◁•▪。
通过量化优选•=▽▼•=、现场调研深入解析基金的二级细分策略▽▪▼○▪□。基金收益率能够成为基民收益率■●。股票多头策略下的沪深300指增策略表现相对较好▪○◇●▼•,
上周◁•◇○,中基私募50稳健型指数上涨0▽○…○.20%●□▼○△,其中配比占据半壁江山▷●、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略盈利0●◁□■△.12%◆○,经均衡配置的股票多头策略贡献亏损0▷▽▲.21%△□,CTA及衍生品策略盈利0□◆△★□•.29%●▼。
海外方面○●=○☆,美国7月就业数据遇冷★…▪,新增非农就业人数仅录得11□-▷.4万人•△,且5-6月下修2•▪.9万人▲◁,主要受服务业和政府部门就业放缓拖累▼▷◁▲☆,美国7月失业率上升至4◆●=◇.3%=☆,引燃衰退担忧•●▽▪△◆。
股票多头策略下的动态交易类策略表现突出◁◁,逆向投资类策略也有一定收益□▷●★☆;对冲策略下的绝大多数子策略获得盈利…-○…;CTA与衍生品策略下的子策略均获得了盈利◆•…★○★,其中量价多周期策略表现一骑绝尘◇○▽◇••。
市场方面▼-★,上周A股横盘△□▷☆,两市日均成交额在6000亿元上下•□●△-,较前期小幅下降★▽●…★△,板块方面◆…◆-,房产◁▼…■▽▪、酿酒▽□、教培板块涨幅居前▪▲◁▽△,航空航天■•◇、汽车板块有较大的下跌幅度☆◆▼■▲。风格上看◁=○▲▲•,上周小盘股表现相对较强▷◁。
为满足追求长期稳健收益的投资需求▲▪▷,为市场提供理想的投资工具■=,《中国基金报》于2021年6月4日发布了中基私募50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数(以下简称▲■○△“中基私募50稳健型指数◆-○☆”)▲■•△,目前指数表现优异•▼★,收益较高凯发k8国际首页登录■•、回撤小▲▼-▲、夏普比率高■☆•●▽-。
经济数据方面▲☆•□▼,据海关统计=◇▷★▪,今年前7个月□…,我国货物贸易进出口同比(下同)增长6▷△▽…■.2%▲○▲☆…★,出口增长6○■…☆.7%=■,进口增长5=△…●◁.4%△☆○;按美元计价•-•■◆,前7个月○◇☆,我国进出口增长3=•☆.5%★☆,出口增长4%◇=…△…-,进口增长2▽◁.8%○◆◇。贸易顺差5180亿美元★◆•…•,扩大7□●▼…•.9%◁●■★◆。外贸保持稳中向好态势◆•。
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